怡亞通：預(yù)測2024年衍生品交易額不超80億美元
2023-12-14 09:08
12月13日消息，深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日召開了公司第七屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關(guān)于2024年公司及子公司開展衍生品交易額度預(yù)測的議案》，對2024年度公司將發(fā)生的衍生品交易作出預(yù)測。
公告顯示，公司及下屬子公司在日常經(jīng)營過程中會涉及大量外匯衍生品交易和大宗商品類套保交易業(yè)務(wù)，公司必須進(jìn)行合理有效的風(fēng)險管理才能確保實(shí)際業(yè)務(wù)的穩(wěn)健發(fā)展。公司及下屬控股子公司開展金融衍生品交易業(yè)務(wù)是以套期保值為目的，外匯衍生品交易和大宗商品類套保交易均以風(fēng)險中性套保為原則，利用金融衍生產(chǎn)品工具最大程度規(guī)避匯率波動、利率波動和大宗商品市場波動帶來的風(fēng)險。
來源：深交所網(wǎng)站
怡亞通自2024年1月1日起至2024年12月31日，向47家銀行及上海期貨交易所、倫敦金屬交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所、東證期貨、中信建投、國海良時等申請不超過等值80億美元（含）外匯即期、遠(yuǎn)期、掉期、期權(quán)、期權(quán)類組合、人民幣外匯掉期、利率掉期、貨幣掉期等外匯衍生品交易額度，利用金融衍生產(chǎn)品工具管理匯率及利率風(fēng)險，達(dá)到套期保值的目的；上述80億美元（含）同時包含黃金、貴金屬、有色金屬、白糖、糧油、化工等大宗商品類的套保交易額度。
針對金融衍生品交易產(chǎn)生的風(fēng)險，該公司擬采取的控制措施包括：一是選擇結(jié)構(gòu)簡單、流動性強(qiáng)、風(fēng)險可控的金融衍生工具開展套期保值業(yè)務(wù)。二是慎重選擇從事金融衍生業(yè)務(wù)的交易對手。三是設(shè)專人對持有的金融衍生品合約持續(xù)監(jiān)控和報告各類風(fēng)險，在市場劇烈波動或風(fēng)險增大情況下，或?qū)е掳l(fā)生重大浮盈浮虧時及時報告公司決策層，積極應(yīng)對，妥善處理。
此次外匯衍生品交易額度涉及到的47家銀行名單 來源：深交所網(wǎng)站
四是金融衍生交易以套保為原則，最大程度規(guī)避匯率波動帶來的風(fēng)險，并結(jié)合市場情況，適時調(diào)整操作策略，提高套保效果。嚴(yán)格控制金融衍生品交易合約量，開展的外匯衍生品交易業(yè)務(wù)總額不超過160億美元，超過部分須依據(jù)《證券投資及衍生品交易內(nèi)控制度》上報董事會、股東大會審批同意后方可進(jìn)行操作。
五是嚴(yán)格控制金融衍生交易的資金規(guī)模，合理計(jì)劃和安排使用保證金。公司嚴(yán)禁使用募集資金直接或間接進(jìn)行套期保值。
六是設(shè)立專門的風(fēng)險控制崗位，實(shí)行嚴(yán)格授權(quán)和崗位制衡制度。公司將嚴(yán)格按照規(guī)定安排和使用專業(yè)人員，建立嚴(yán)格的授權(quán)和崗位制衡制度，同時加強(qiáng)相關(guān)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)及職業(yè)道德教育，增強(qiáng)相關(guān)人員的綜合素質(zhì)。同時建立異常情況及時報告制度，并形成高效的風(fēng)險處理程序。七是設(shè)立符合要求的交易、通訊及信息服務(wù)設(shè)施系統(tǒng)。公司將保證交易系統(tǒng)的正常運(yùn)行，確保交易工作正常開展。當(dāng)發(fā)生錯單時，及時采取相應(yīng)處理措施，以減少損失。
此次金融衍生品交易潛在風(fēng)險及應(yīng)對措施 來源：深交所網(wǎng)站
怡亞通獨(dú)立董事認(rèn)為：2024年公司及子公司開展衍生品交易業(yè)務(wù)有利于規(guī)避匯率波動、利率波動和大宗商品市場波動帶來的風(fēng)險，具有一定的必要性；公司制定了《證券投資及衍生品交易內(nèi)控制度》，完善了相關(guān)內(nèi)控制度，公司擬采取的針對性風(fēng)險控制措施是可行的；從業(yè)務(wù)的性質(zhì)上看，其所進(jìn)行的衍生品交易均雙邊鎖定，不進(jìn)行無鎖定的單邊交易；同時公司從事衍生品交易的人員具有多年操作經(jīng)驗(yàn)，對市場及業(yè)務(wù)較為熟悉，風(fēng)險在一定程度上是可控的。因此，我們同意2024年公司及子公司開展衍生品交易額度預(yù)測的事項(xiàng)，并將相關(guān)事項(xiàng)提交至股東大會審議。
